Pothuajse çdo aktivitet biznesi përfshin rrezik. Rreziku është një tregues i kushteve ose ngjarjeve që mund të çojnë në humbje. Është proporcionale me probabilitetin e shfaqjes së kësaj ngjarje dhe sasinë e dëmit që mund të shkaktojë.
Kushtet e avancuara të jetës njerëzore karakterizohen nga një rritje e vazhdueshme e sasisë së informacionit, vështirësia në rritje e marrëdhënieve si në sistemin shoqëror ashtu edhe me mjedisin. Në të njëjtën kohë, proceset e globalizimit, zhvillimi shkencor dhe teknologjik po përshpejtohen dhe konsumi i burimeve natyrore po rritet. Kjo do të thotë se gjithnjë e më shumë shkaqe ndikojnë në natyrën dhe drejtimin e punës së njeriut dhe paparashikueshmëria e këtij ndikimi rritet. Si rezultat, niveli i pasigurisë së zhvillimit po rritet vazhdimisht, po bëhet gjithnjë e më e vështirë parashikimi i treguesve, formulimi i qëllimeve dhe zbatimi i aktiviteteve për arritjen e tyre. E gjithë kjo do të thotë se vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet çështjeve të kërkimit të rrezikut.
Koncepti i rrezikut
Doktrina e rrezikut është baza për teorinë e zhvillimit dhe veprimtarisë së sistemeve të ndryshme. Për shkak të një numri të madh arsyeshParashikimi absolutisht i saktë i rezultateve dhe gjendjeve bëhet i pamundur. Kjo do të thotë se ekziston gjithmonë mundësia e skenarëve të ndryshëm që në fakt janë burim rreziku.
Bazuar në përgjithësimin e formulimeve të ndryshme, mund të paraqitet përkufizimi i mëposhtëm: rreziku është pasiguria në procesin e arritjes së qëllimit, gjasat e humbjeve, mosarritja e planeve të planifikuara.
Në një kuptim të gjerë, pasiguria është e natyrshme në të gjitha fushat, edhe nëse ato nuk ndikojnë në mënyrë specifike aktivitetet njerëzore. Por në bazë të përkufizimeve, mund të kuptohet se kategoria e rrezikut lidhet jo vetëm me rrjedhën probabiliste të ngjarjeve, por edhe me raportin e vlerës së një personi me realitetin. Në këtë rast, ne po flasim jo vetëm për pasiguri, por edhe për humbje të mundshme, pasi një person nuk shqetësohet për mundësinë e këtij apo atij veprimi nëse rezultati i nënkuptuar nuk ka të bëjë me interesat e tij. Prandaj, për sa i përket dominimit të vlerave financiare, rreziku trajtohet kryesisht si atribut i marrëdhënieve industriale dhe social-financiare. Në lidhje me këtë, zakonisht përdoret koncepti i rrezikut financiar.
Shkaqet e rrezikut
Ka tre grupe kryesore arsyesh:
- paplotësia dhe pasiguria e informacionit për mjedisin e jashtëm dhe të brendshëm (faktori kohë luan një rol të madh: sa më vonë të llogaritet zgjidhja, aq më shumë mundësi për ngjarje të ndryshme të papritura, si rezultat, aq më i lartë është rreziku);
- aftësi e kufizuar për të marrë dhe përpunuar informacion nga personi përgjegjës për marrjenvendimet në sistemin e menaxhimit në tërësi;
- ndikim i rastësishëm ose i qëllimshëm i forcave të jashtme dhe objekteve mjedisore që pengojnë arritjen e detyrave.
Në fund, nuk ka rëndësi se cili aktivitet financiar ndikohet pak a shumë nga rreziku. Në ekonominë moderne, gjithnjë e më shumë pranohet se procesi i menaxhimit të aktiviteteve është në thelb një proces i menaxhimit të rreziqeve dhe zgjedhja e një zgjidhjeje konsiston në gjetjen e një niveli racional të tyre.
Pasiguri
Koncepti i rrezikut bazohet në konceptin e pasigurisë. Kuptohet si mungesa ose mungesa e informacionit për ndonjë fenomen, proces.
Dallimi midis pasigurisë dhe rrezikut në ekonomi është se në rastin e parë, probabiliteti i rezultatit të një vendimi nuk mund të përcaktohet. Në rastin e dytë, probabiliteti i skenarit të ardhshëm është mjaft i mundshëm të përcaktohet.
Rreziqet në ekonomi
Diploma e tij në ekonomi është mundësia e pasojave negative që rrjedhin nga ndërveprimi i elementeve si:
- pasiguri në arritjen e qëllimeve përfundimtare;
- probabiliteti i rezultatit;
- mundësia e devijimit nga qëllimi i synuar;
- probabiliteti i humbjeve nga alternativa e zgjedhur.
Secili prej këtyre elementeve mund të shfaqet veçmas dhe në kombinim me të tjerët.
Tiparet kryesore të rrezikut ekonomik në ekonomi janë si më poshtë:
- Polemika si një lloj aktiviteti. Nga njëra anë, ekzistonorientimi i rrezikut për të arritur rezultate në disa mënyra novatore, nga ana tjetër, çon në frenimin e tendencave progresive dhe shfaqjen e kostove.
- Alternativiteti kuptohet si aftësia për të zgjedhur midis opsioneve të ndryshme të parashikimit.
- Pasiguria kuptohet si mungesa e paqartësisë dhe mosnjohja e informacionit të besueshëm.
Një objekt rreziku në ekonomi është një sistem ekonomik, performanca e të cilit është e panjohur.
Një subjekt rreziku është një person fizik ose juridik që ka leje për të marrë vendime për një objekt.
Shenjat e rrezikut në ekonomi janë një grup karakteristikash të mëposhtme:
- shprehja monetare e humbjeve dhe matja sasiore e tyre;
- padëshirueshmëria e humbjeve;
- paparashikueshmëria e rezultatit të skenarit;
- probabiliteti i skenarëve negativ.
Llojet kryesore
Llojet e rreziqeve në ekonomi janë grupe që mund të krijohen sipas kritereve të dëmit në terma monetarë.
Tabela tregon klasifikimet kryesore të mundshme të tyre në ekonomi sipas kritereve.
| Sign | Klasifikimi | Nënklasifikim | Karakteristikat |
| Strukturore | Pronë | Humbje e pronës | |
| Produksion | Rrezik,lidhur me futjen e teknologjive të reja | ||
| Blerje | Dështimet e produktit | ||
| Rreziqet financiare në ekonomi | Merr dëme monetare | ||
| Çmimi | Ndryshimet e çmimeve | ||
| Kredi | Rreziku i paaftësisë së huamarrësit për të paguar | ||
| Valuta | Ndryshimet në kurset e këmbimit | ||
| Rreziku i likuiditetit | Rreziku i shitjes së një aktivi financiar | ||
| Rreziku i aftësisë paguese | Rreziku i vështirësisë së borxhit | ||
| Operativ | Ndihmë lidhur | ||
| Inflacioniste | Ndryshim në makroekonominë në vend | ||
| Një shenjë e një rezultati të mundshëm | Rreziku neto | Probabiliteti për të humbur dhe për të shkuar në zero | |
| Rreziku spekulativ | Mund të merrni rezultate pozitive dhe negative | ||
| Sipas shkakut kryesor të shfaqjes | Natyrore-natyrore | Rreziqet,lidhur me forcat e natyrës | |
| Ekologjik | Pasojat e ndotjes së mjedisit | ||
| Politik | Lidhur me ndryshimet në situatën politike në vend | ||
| Transport | Lidhur me transportin | ||
| Commercial | Lidhur me rezultatet e tregtisë |
Ekonomia dixhitale dhe koncepti i rrezikut
Zhvillimi i ekonomisë dixhitale po shkakton disa probleme që lidhen me kërcënimet online. Rritja e krimit kibernetik e shoqëruar me rrjedhjen e informacionit po shkakton dëm të konsiderueshëm, që do të thotë se prodhuesit duhet të investojnë shumë në sigurinë e informacionit për të trajtuar këto rreziqe.
Specialistët vlerësojnë sasinë e dëmit nga rreziqet e ekonomisë dixhitale nga vetëm një incident në lidhje me sigurinë e informacionit, në shumën prej 1.6 milion rubla (për sektorin e kompanive të vogla dhe të mesme) në 11 milion rubla. (për kompanitë e mëdha ruse). Ekonomia kombëtare po lufton me mungesën e profesionistëve të sigurisë kibernetike që qeveria duhet të marrë përsipër.
Humbjet e konsiderueshme në biznes në vitet e fundit janë të lidhura me përhapjen e spyware që depërton në kompjuter dhe kodon të dhëna të rëndësishme. Disa nga kërcënimet dhe rreziqet që sjell ekonomia dixhitale po ndikojnë në zhvillimin e tregut të punës dhe janë të lidhura me sfidën e largimeve të mëdha nga puna. Automatizimi i gjerë i aktiviteteve industriale, i kombinuar me standardizimin e operacioneve kryesore, mund të zëvendësojë me sukses punën e njeriut me një robot. Aktualisht, robotët zgjidhin një sërë problemesh teknike në një bankë kursimi, për shembull, vendimin për të dhënë kredi për individët.
Karakterizimi i rreziqeve në studimin e ekonomisë kombëtare
Rreziqet e ekonomisë kombëtare janë makroekonomike. Ato mund të përfshijnë ato lloje që ndjehen nga pjesa kryesore e popullsisë së vendit.
Midis tyre janë:
- ndërprerje e sistemit makroekonomik;
- formimi i disproporcioneve në industri;
- ndryshime negative në ekonominë kombëtare;
- rreziqet e procesit të globalizimit.
Në krizën aktuale, masat e marra nga qeveria ruse për të mbajtur aktivitetin financiar në shtet janë jashtëzakonisht të nevojshme.
Ndryshimet që ndodhin në ekonominë e Federatës Ruse në fazën aktuale përbëjnë sfondin më të lartë të rrezikut për çdo punë financiare.
Kriza aktuale në ekonominë globale ka përfshirë të gjitha sferat e jetës së shoqërisë ruse dhe vendit, e cila shkaktoi shfaqjen dhe rritjen e rreziqeve të llojeve të ndryshme, duke përfshirë edhe nivelin makro. Ato ndikojnë në produktivitetin e subjekteve afariste dhe në nivelin e zhvillimit të ekonomisë dhe sektorit socialvendet në përgjithësi.
Rreziqet karakteristike të ekonomisë kombëtare ruse sot:
- mungesë fondesh dhe ngadalësim në proceset investuese;
- fluturim kapital;
- ulje e kreditimit;
- sektori bankar.
Metodat e vlerësimit të rrezikut
Menaxherët mund të ndikojnë në krijimin e vlerës për pronarët e bizneseve përmes menaxhimit të duhur të rrezikut. Detyra kryesore është të përcaktohet se cilat lloje të tyre do të jenë më fitimprurëse për ndërmarrjen. Konceptet e menaxhimit të rrezikut ndryshojnë në mënyrë relativisht dinamike. Kjo është veçanërisht e vërtetë për kompanitë që operojnë në tregjet e vendeve të ndryshme. Metodat e përdorura më shpesh në vlerësimin e rrezikut kanë funksionuar deri vonë me analiza ekonomike dhe financiare. Megjithatë, devijimet nga vlerat e pritura po përdoren gjithnjë e më shumë për matjen e tyre. Metodat më të njohura të vlerësimit të rrezikut në ekonomi sot:
- analizë e variancave të rendimentit;
- devijimet e çmimeve;
- niveli i sigurisë - bazuar në llogaritjen e probabilitetit që norma e kthimit të bjerë nën nivelin e pritur;
- Analiza e nivelit të aspiratës bazohet në llogaritjen e probabilitetit për të arritur normën e pritur të kthimit;
- Vlera në rrezik është një masë me të cilën vlera e tregut e një aktivi ose portofoli aktivesh mund të ulet sipas supozimeve të caktuara, në një kohë të caktuar dhe me një probabilitet të caktuar.
Llogaritja VAR
Vlera e rrezikut (VaR) është metoda më e përdorur e matjes së rrezikut. VaR i gjerëpërdoret nga bankat, kompanitë e sigurimeve dhe bizneset e përfshira në tregtinë ndërkombëtare. Kjo metodë ju lejon të matni rrezikun në një moment të caktuar dhe jep informacionin përkatës kur merrni vendime. VaR është një masë e krijuar gjatë zhvillimit të matjes së rrezikut në JP Morgan në fillim të viteve 1990. Ai konsistonte në matjen e rreziqeve në të gjitha departamentet e organizatës dhe shndërrimin e tyre në një vlerë. Kjo masë është bazuar në analizën e devijimeve të të ardhurave nga këto instrumente financiare dhe varësitë e tyre. Që nga publikimi i RiskMetrics nga JP Morgan, VaR është bërë një masë e përdorur gjerësisht në menaxhimin e rrezikut, jo vetëm në institucionet financiare. Termi "Vlerë në rrezik" mund të nënkuptojë sa vijon:
- shuma maksimale e fondeve që një ndërmarrje mund të humbasë në një moment të caktuar kohor me një probabilitet të caktuar;
- një grup procedurash statistikore dhe matematikore për të llogaritur sasinë e rrezikut;
- grup procedurash të përdorura për vlerësimin e integruar të rrezikut;
- VaR si një mjet matës për menaxhimin e rrezikut.
Megjithë saktësinë relativisht të lartë të kësaj metode, kufizimi i saj është se përdor të dhëna nga ngjarjet e kaluara për të vlerësuar ngjarjet e ardhshme. Me këtë supozim, lëvizjet e mëdha të tregut (siç janë ndryshimet e çmimeve) mund të rezultojnë në humbje shumë më të mëdha sesa sugjeron VaR.
Metodologjia për analizën e rrezikut në ekonomi
Ndër komponentët e tyre kryesorë në ekonomi janë:
- Përshkrimi i punës, objektit ose procesit dhe përkufizimifushëveprimi i analizës.
- Identifikimi i rrezikut është hapi më i rëndësishëm.
- Vlerësimi - përcaktimi, në përputhje me një standard të pranuar, të nivelit të rrezikut që korrespondon me probabilitetin dhe ashpërsinë e pritshme të pasojave të një kërcënimi.
Ndër metodat kryesore të analizës janë:
- induktiv - fillon duke identifikuar kërcënimet dhe parashikon rreziqet që lidhen me to;
- deduktiv - përcaktimi i shkaqeve të kërcënimeve.
Shumica e analizave kryhen duke përdorur metoda induksioni.
Ato mund të klasifikohen si më poshtë:
- Analiza e sigurisë në punë - përdoret për të identifikuar kërcënimet që lidhen me detyrat e kryera në vendin e punës.
- Analizo “çka nëse…” - duke përdorur metodën e stuhisë së ideve, anëtarët e ekipit analizojnë një objekt, proces ose pozicion, duke iu përgjigjur pyetjeve që fillojnë me fjalët “çfarë do të ndodhë nëse”, dhe kështu parashikojnë ndërhyrjet e mundshme dhe pasojat e tyre.
- Metoda e analizës paraprake të kërcënimit ju lejon të përpiloni para së gjithash një listë të rreziqeve që tashmë dihen. Përveç kësaj, për të zbuluar sa më shumë kërcënime të reja, analizohet puna e një objekti ose procesi dhe mjedisi i tij.
- Analiza duke përdorur listat kontrolluese - ato janë një grup pyetjesh në lidhje me vetitë e sistemit të objekteve njerëzore-teknike. Ato mund të zhvillohen bazuar në kërkesat e rregulloreve në fuqi dhe në të njëjtën kohë, mund të merren parasysh problemet specifike për një objekt ose proces të caktuar.
- Metoda HAZOP - konsiston në një analizë sistematikedevijimet e mundshme nga rrjedha e planifikuar e procesit. Secila prej këtyre devijimeve mund të përbëjë një kërcënim për sigurinë, cilësinë e produktit ose mjedisin.
- Metoda FMEA - përdoret për të analizuar rreziqet që lidhen me mjetet teknike. Objekti i analizuar ndahet në elementë, secili prej tyre analizohet veçmas.
Metodat deduktive përfaqësohen nga opsionet e mëposhtme:
- Metoda e pemës së gabimeve përdoret për të përcaktuar sekuencën ose kombinimin e faktorëve dhe kushteve që shkaktojnë një kërcënim. Ato mund të zbulohen në mënyra të tjera të përmendura më lart. Secili prej këtyre kërcënimeve është në analizën kulmore të ngjarjeve të kryera me këtë metodë, shkaqet e së cilës duhet të përcaktohen. Një pemë e gabimeve është një paraqitje grafike e kombinimeve logjike të ngjarjeve që mund të çojnë në një ngjarje të caktuar kulmore.
- Metoda e pemës së ngjarjeve - rregullat e analizës janë të ngjashme. Drejtimi është i ndryshëm - fillon me identifikimin e shkaqeve të mundshme (faktorët kërcënues) dhe çon në përcaktimin e pasojave që vijnë nga kërcënimet.
Përfundim
Rreziku në ekonomi është një probabilitet i caktuar i humbjes ose humbjes së fitimit, në ndryshim nga rezultati i pritur. Tipari kryesor i tij: rreziku dhe dështimi.
Një situatë rreziku lind kur tre rrethana përkojnë:
- probabiliteti i pasigurisë;
- zgjedhja e opsioneve të parashikimit;
- mundësi për të vlerësuar të ardhmen e të zgjedhuritopsion ose alternativë.
Ekonomia e tregut dhe rreziku tani janë koncepte të ndërlidhura ngushtë. Tendencat e tregut sot janë të lidhura ngushtë me situatën e pasigurisë, e cila nga ana tjetër nënkupton rrezik.
Tregu është një mjedis financiar në të cilin bashkëpunimi i blerësve dhe shitësve është relativisht i ngad altë. Për të marrë dhe shitur produkte dhe shërbime, vetëm operatorët marrin vendime për blerjen dhe shitjen, duke vendosur çmimet, vëllimet e blerjeve, llojet e transaksioneve, e kështu me radhë. Ekziston një çmim për t'u paguar për lirinë financiare. Liria e barabartë ekonomike e pjesëmarrësve të tregut gjeneron rrezik ekonomik.
